Банк России выявил манипулирование 34 бумагами для соответствия условиям инвестирования в них средств НПФ
Банк России установил факты манипулирования 34 облигациями, акциями и ипотечными сертификатами участия (ИСУ) в 2016-2019 годах: физические лица подавали встречные заявки в короткий промежуток времени с идентичными ценами и объемами, что помогало этим бумагам соответствовать условиям для инвестирования в них средств пенсионных накоплений и страховых резервов НПФ, говорится в сообщении регулятора.
В частности, ЦБ РФ выявил факт манипулирования в отношении облигаций «Диджитал Инвест», «Регион Инвест», «Стройжилинвест», «О1 Груп Финанс», «О1 Пропертиз Финанс», «Прайм Финанс», «Вейл Финанс», «Арчер Финанс», а также обыкновенных акций «ОВК», Московского кредитного банка, НК «Русснефть», «М.Видео», «Сафмар финансовые инвестиции», акций United Company Rusal (plc, глобальных депозитарных расписок En+ Group plc. Физлица манипулировали и ИСУ, находившимися под управлением «ЕФГ Управление активами» (переименовано в «Ай Кью Джи Управление активами»), «УК Бин финам групп» (переименовано в УК «Управление инвестициями»), а также УК «Геокапитал».
Физические лица примерно через 31 брокерский счет сообща подавали встречные заявки с идентичными ценами и сопоставимыми объемами. Причем заявки выставлялись с небольшой разницей во времени, порой — менее секунды. Пары контрагентов сменялись со временем, при этом экономической целесообразности в этих сделках не было.
Доля таких сделок в дневном объеме торгов зачастую доходила до 100%, а в ряде случаев сделки приводили к существенным отклонениям параметров торгов финансовыми инструментами.
Эти сделки создавали условия, достаточные для расчета биржей индикативных показателей, предназначенных для оценки стоимости финансовых вложений в ценные бумаги по текущей рыночной цене («Рыночная цена (2)» и «Рыночная цена (3)»). Также за счет манипулирования рынком достигались критерии, необходимые для поддержания акций в первом уровне списка ценных бумаг — условию для инвестирования в них средств пенсионных накоплений и страховых резервов негосударственного пенсионного фонда в рассматриваемый период.
Банк России не раскрывает названия фондов, но такие бумаги имелись на балансе трех НПФ — «Сафмар», фондов группы «Будущее» и НПФов, впоследствии вошедших в состав НПФ «Открытие», свидетельствуют их материалы и отчеты. «Интерфакс» направил запросы в эти фонды.
«Вместе с тем факты, установленные проверкой, свидетельствуют о спланированной организации схемы манипулирования рынком и централизованном управлении счетами привлеченных физических лиц третьими лицами из «единого центра принятия решений». Банк России рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг усилить контроль для предотвращения случаев открытия и предоставления клиентами торговых счетов в пользование неустановленным лицам, координации действий клиентов, направленных на целенаправленное искажение и создание торговой активности на рынках финансовых инструментов, а также обращать пристальное внимание на системное совершение заведомо экономически невыгодных операций на организованных торгах», — отмечает в своем сообщении регулятор.
Банк России направил физическим лицам предписания о недопущении совершения аналогичных нарушений в дальнейшем.
ЦРКИ-Интерфакс 19.04.2021
